1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình đo lường các trọng số rủi ro phục vụ cho việc tính tỉ lệ an toàn vốn theo phương pháp mô hình nội bộ của Basel II

2

3

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có): ĐTNH. 020/22

5

Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh

6

Cơ quan chủ quản: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Minh Nhật

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

9

Mục tiêu nghiên cứu:

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính: - Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng.
- Đánh giá thực trạng triển khai Basel II và việc áp dụng các mô hình ước lượng các trọng số rủi ro phục vụ cho việc tính tỷ lệ an toàn vốn tại các NHTM Việt Nam.
- Khảo lược các mô hình, phương pháp ước lượng và các tiêu chí đánh giá tính phù hợp đối với các trọng số rủi ro phục vụ cho việc tính tỷ lệ an toàn vốn.
- Xây dựng mô hình và ước lượng các trọng số rủi ro.
- Phân tích và kiểm định tính tin cậy của các mô hình và khuyến nghị về các mô hình ước lượng và gợi ý bộ chỉ tiêu để đánh giá tính phù hợp của các mô hình ước lượng trọng số rủi ro tại các NHTM.

11

Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế và kinh doanh

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ:

13

Phương pháp nghiên cứu:

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến:

16

Thời gian thực hiện: 15 tháng (từ 01/06/2022 đến 01/08/2023)

17

Kinh phí được phê duyệt: 200 triệu đồng
trong đó:

18

Quyết định phê duyệt: số 1040/QĐ-NHNN ngày 17 tháng Tháng 6 năm 2022

19

Hợp đồng thực hiện: số ngày 01 tháng Tháng 1 năm 1970