Cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam

Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Chỉ số đề mục

06.75.39

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế và kinh doanh

Dạng tài liệu

Tác giả

Hạ Thị Thiều Dao; Nguyễn Thị Mỹ Phượng; Hạ Thị Thiều Dao⁽¹⁾;

Nhan đề

Cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam

Nhan đề tiếng anh

Nhan đề dịch tiếng Anh

Nguồn trích

TC Kinh tế & Phát triển

Năm xuất bản

2016

Số

234

Trang

11-20

ISSN

1859-0012

Từ khóa

Thị trường tiền tệ; Chỉ số áp lực; Thị trường ngoại hối; Khủng hong tiền tệ; Cảnh báo sớm; Việt Nam

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Bài viết tập trung nghiên cứu cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ (KHTT) tại Việt Nam. Bằng phương pháp chỉ số áp lực thị trường ngoại hối, nghiên cứu xác định Việt Nam có dấu hiện căng thẳng tiền tệ trong giai đoạn 2008-2011. Thông qua ba mô hình Signal, Logit và BMA nghiên cứu đã chỉ ra 9 chỉ số kinh tê vĩ mô hiệu quả nhât có khả năng cảnh báo sớm khủng hoàng tiền tệ tại Việt Nam (gồm độ lệch tỷ giá thực, chi sổ đổ vỡ khu vực ngân hàng, chênh lệch lãi suất trong nước so với lãi suất của Mỹ, xuất khẩu, M2/dự trữ ngoại hối, dự trữ ngoại hối, tiền gửi ngân hàng, chỉ số giá chứng khoán tổng hợp và số nhân M2) và tính toán chuỗi xác suất cảnh báo sớm khủng hoảng tiền tệ cho Việt Nam trong giai đoạn 2002-2015. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị trong điều hành vĩ mô để loại bỏ các nguy cơ có thể xảy ra khủng hoảng tiền tệ tại Việt Nam trong tương lai.

Tóm tắt tiếng anh

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CTv60

Xem toàn văn