Kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Công bố khoa học và công nghệ Việt Nam

Chỉ số đề mục

06.75.32

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế và kinh doanh

Dạng tài liệu

Tác giả

Phạm Đình Long; Nguyễn Thanh Huyền; Phạm Đình Long⁽¹⁾;

Nhan đề

Kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhan đề tiếng anh

Nhan đề dịch tiếng Anh

Nguồn trích

Công nghệ ngân hàng

Năm xuất bản

2017

Số

137

Trang

50-61

ISSN

1859-3682

Từ khóa

Thị trường chứng khoán; Giả thuyết; Kiểm định; Việt Nam

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên là kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu bao gồm chuỗi chỉ số VN-Index và chuỗi chỉ số HNX-Index với tần suất ngày, được thu thập trong khoảng thời gian từ khi sàn chứng khoán bắt đầu hoạt động (từ ngày 29/07/2000 đến ngày 22/08/2016 đối với Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), từ ngày 23/05/2006 đến ngày 22/08/2016 đối với Sử giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)). Nghiên cứu sử dụng lý thuyết thị trường hiệu quả và lý thuyết Bước đi ngẫu nhiên làm nền tảng, cùng với phương pháp nghiên cứu phi tham số (kiểm định tính chuẩn, kiểm định tính dừng, kiểm định bằng đoạn mạch) và tham số (kiểm định tự tương quan). Kết quả cho thấy, sự thay đổi giá của chỉ số thị trường chứng khoán là không ngẫu nhiên. Điều này chỉ ra rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam không hiệu quả ở mức độ yếu.

Tóm tắt tiếng anh

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CVv312

Xem toàn văn