Khung thực hiện kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng trong giám sát ngân hàng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Chỉ số đề mục

Lĩnh vực nghiên cứu

Khoa học xã hội

Dạng tài liệu

BB

Tác giả

Nguyễn Thị Thu Trang

Nhan đề

Khung thực hiện kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng trong giám sát ngân hàng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Nhan đề tiếng anh

Framework for conducting credit risk stress tests in banking supervision: International experience and lessons for Vietnam

Nguồn trích

Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng (Tên cũ: Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng)

Năm xuất bản

2025

Số

273+274

Trang

52-64

ISSN

Từ khóa

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro là một trong các công cụ giám sát quan trọng được cơ quan giám sát khu vực ngân hàng sử dụng để đánh giá mức độ ổn định khu vực ngân hàng, trong đó rủi ro tín dụng là rủi ro trọng yếu nhất được áp dụng. Với phương pháp tổng hợp và phân tích văn bản, nghiên cứu tiến hành phân tích cụ thể các nội dung khi thực hiện kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng trong giám sát ngân hàng. Theo đó tác giả tiến hành phân tích khung thực hiện kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng trong giám sát ngân hàng thành các bước: (i) xây dựng kịch bản kinh tế vĩ mô; (ii) đo lường tác động của các kịch bản tới rủi ro tín dụng; (iii) đánh giá tác động tới ngân hàng và (iv) phản ứng của cơ quan giám sát. Bên cạnh đó, tác giả tiến hành phân tích kinh nghiệm thực hiện kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng trong giám sát ngân hàng tại khu vực Châu Âu, Anh và các quốc gia khu vực Châu Á đến năm 2023, từ đó rút ra bài học cho Việt Nam.

Tóm tắt tiếng anh

Stress testing is one of the key supervisory tools used by banking sector regulators to assess the stability of the banking system, with credit risk being the most critical risk applied. Through a method of synthesis and text analysis, the study analyzes the process involved in the supervisory credit risk stress test. Accordingly, the author breaks down the framework for conducting credit risk stress tests into the following steps: (i) constructing macroeconomic scenarios, (ii) measuring the impact of these scenarios on credit risk, (iii) assessing the impact on banks, and (iv) the response of supervisory authorities. In addition, the author analyzes the experience of conducting supervisory credit risk stress test in Europe, the United Kingdom, and various Asian countries up to 2023 and then draws lessons for Vietnam

Kí hiệu kho

File toàn văn

Xem toàn văn