Nghiên cứu rủi ro lan tỏa của một số cổ phiếu Bluechip trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng phương pháp TVP

Chỉ số đề mục

71

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế và kinh doanh

Dạng tài liệu

Tác giả

Nguyễn Thị Nga

Nhan đề

Nghiên cứu rủi ro lan tỏa của một số cổ phiếu Bluechip trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng phương pháp TVP - VAR

Nhan đề tiếng anh

Nguồn trích

Tạp chí Công thương

Năm xuất bản

2023

Số

13

Trang

347-353

ISSN

0866-7756

Từ khóa

Thị trường chứng khoán, TVP-VAR, Bluechip, Rủi ro lan tỏa, Xác suất vỡ nợ, Cổ phiếu, Công ty lớn

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng TVP-VAR mở rộng để kiểm tra mối quan hệ qua lại biến động giá cổ phiếu của các công ty lớn niêm yết trên sàn chứng khoán, bao gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty Cổ phần (CTCP) FPT (FPT), CTCP Sữa Việt Nam (VNM), CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG). Các kết quả phân tích cho thấy1 biến động giá cổ phiếu của VIC có tác động lớn nhất và đóng vai trò truyền các cú sốc ròng vào hệ thống. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các tỷ lệ vỡ nợ của các công ty lớn có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2022 - 2023.

Tóm tắt tiếng anh

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CVv 146

File toàn văn

Xem toàn văn