Các nhiệm vụ khác
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  17,077,928
  • Kết quả thực hiện nhiệm vụ

ĐTNH.004/21

Xây dựng bộ chỉ số định lượng mối liên kết giữa thị trường vốn Việt Nam và các thị trường vốn trong khu vực và trên thế giới

Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bộ

ThS. Dương Thị Thùy An

TS.Nguyễn Thị Như Quỳnh, ThS. Phan Minh Anh, TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy, ThS. Phạm Thị Mỹ Châu, ThS. Bùi Ngọc Mai Phương, ThS. Võ Thiên Trang, ThS. Mai Thu Hiền, CN. Trần Thị Minh Ngọc.

Kinh doanh và quản lý

01/06/2021

01/01/2023

2022

Thành phố Hồ Chí Minh

163

Nhằm mục tiêu đánh giá mối liên kết giữa thị trường vốn Việt Nam và các thị trường vốn lớn trong khu vực và trên thế giới trong giai đoạn 2006-2021, đề tài ĐTNH.004/21 đã triển khai các nội dung nghiên cứu cụ thể sau:
Chương 1 nghiên cứu cơ sở lý luận về hội nhập tài chính và đo lường hội nhập tài chính giữa các quốc gia, bao gồm: định nghĩa, đặc điểm, ý nghĩa, một số lý thuyết liên quan đến hội nhập tài chính; Các cách tiếp cận định lượng và các chỉ số định lượng hội nhập tài chính.
Chương 2 nghiên cứu về chủ trương, định hướng hội nhập tài chính của Việt Nam, các thỏa thuận song phương và đa phương, các cải cách thể chế đáp ứng nhu cầu hội nhập tài chính của Việt Nam cũng như các cam kết của Việt Nam liên quan đến hội nhập tài chính và các quan hệ tài chính của Việt Nam. Chương 2 cũng đánh giá tác động của hội nhập tài chính theo cả hai giác độ cơ hội và thách thức.
Tại Chương 3 và Chương 4, nhóm tác giả đã lựa chọn mô hình và dữ liệu phù hợp, thực hiện ước lượng 04 chỉ số, gồm (i) chỉ số tương quan biến động giá trong mô hình GARCH-DCC; (ii) chỉ số tương quan trạn thái trong mô hình Markov Regime switching Autoregressive; (iii) chỉ số hội tụ giá trong mô hình hội tụ Beta và (iv) Chỉ số hội tụ suất sinh lời trong mô hình hội tụ Sigma. Trên cơ sở kết quả ước lượng, nhóm tác giả đưa ra nhận định và khuyến nghị chính sách nhằm tăng cường hội nhập tài chính, tranh thủ được cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong hội nhập.
 

Hà Nội

NHN-2023-004